「統計学関連なんでもあり」の過去ログ--- 045

No.15807　Ｂayes流情報量規準について　　【統計愛好家】　2011/11/29(Tue) 13:53

こんにちは。
Rを使って重回帰分析をしているのですが，説明変数が多いので変数選択をBayes流情報量規準による総当たり法で行おうと思うのですが，そのスクリプトがどこを探してもないので，関数を作らなければならないと考えました。
しかし，全くやり方が分かりません。
AIC規準で総当たりをしているスクリプトはあったのですが，どうしてもBayesの方は無いので，どなたか宜しければご教授下さい。
お願いします。

No.15808　Re: Bayes流情報量規準について　　【青木繁伸】　2011/11/29(Tue) 15:04

例えば，
http://aoki2.si.gunma-u.ac.jp/R/All_possible_subset_selection.html
だと，モデルの評価値を
result1[i] <- result $r.square # 重相関係数の二乗（決定係数） result2[i] <- result$ adj.r.square # 自由度調整済み重相関係数の二乗
result3[i] <- AIC(ans) # AIC
と指定しているのだから，result4[i] にでも，Bayes流情報量規準を格納してやって，それを選択基準にすればよいだけでしょう。私は「Bayes流情報量規準」って知らないので，インストールするつもりはありませんが。

No.15816　Re: Bayes流情報量規準について　　【統計愛好家】　2011/11/30(Wed) 13:01

青木様
ご返答いただきありがとうございます。
result3のAICをBayes流情報量規準に取り換えてやれば，なんとかできそうです。
この度は，ご教授いただきありがとうございました。
それでは，これからも宜しくお願い致します。