「統計学関連なんでもあり」の過去ログ--- 045

No.15862　多重共線性、交互作用項、コントロール変数　　【統計勉強中】　2011/12/04(Sun) 13:10

いつも勉強させていただいております。

ある被説明変数を説明するために

コントロール変数A
交互作用項（説明変数B*説明変数C）

をモデルに加えたい場合で，コントロール変数Aと説明変数Bの間に0.8の相関が見れるとき，どのような対応が考えられるでしょうか。コントロール変数は理論上，どうしてもモデルに入れたい変数なので困っています。

宜しくお願い致します。

No.15863　Re: 多重共線性，交互作用項，コントロール変数　　【統計勉強中】　2011/12/04(Sun) 13:14

補足ですが，コントロール変数Aは連続変数で，説明変数Bはダミー変数（grand-mean centeringをしたもの）です。

No.15864　Re: 多重共線性，交互作用項，コントロール変数　　【統計勉強中】　2011/12/04(Sun) 13:17

あと，共線性の診断では以下のようになりました。

VIF

コントロール変数A 4.602
説明変数B 3.669

No.15866　Re: 多重共線性，交互作用項，コントロール変数　　【青木繁伸】　2011/12/04(Sun) 13:41

VIF は 10 以上になると多重共線性のおそれがあると解釈されるようですから，そのていどなら何の問題もないでしょう。

> コントロール変数Aと説明変数Bの間に0.8の相関

多重共線性は，独立変数間の相関係数で判断は出来ません。

No.15885　Re: 多重共線性，交互作用項，コントロール変数　　【統計学習者】　2011/12/05(Mon) 11:37

ありがとうございました！　とても勉強になりました。