「統計学関連なんでもあり」の過去ログ--- 045

No.15978　分割された時系列データでの自己相関など　　【野澤】　2011/12/14(Wed) 13:20

時系列分析で悩んでおり，投稿させていただきます．
ある課題を繰り返し行ったときの成績(応答時間)のデータで，試行間に依存性があるかを調べるため，まず自己相関係数やARモデルを評価したいと思います．(学習効果などは無く定常であることは前提しています．)
問題は，このデータが幾つかのセッションに分かれているのですが，セッション毎に評価を行うのではなくセッション全体にわたって共通の試行間依存性をテストしたいということです．セッション間をまたがる試行間では依存性は無いことも前提です．
R で，評価したいラグの分だけ間にNAを挟んで繋げたセッションデータに対して，na.action=na.passオプションでacf関数を適用し，計算された自己相関係数に対してNAの分だけ自由度を差し引いて有意性を評価するという方向を考えていますが，考え方に問題がないか，またよりスマートな方法がないか，ご教示いただければ幸いです．