「統計学関連なんでもあり」の過去ログ--- 045

No.16293　実数のdでの和分　　【のざわ】　2012/01/28(Sat) 22:54

お世話になります。お久しぶりです。のざわです。

AFRIMAモデルなどで和分が実数になっていますが，二項級数展開で可能なような事が書いてありますが，実際の所どんな計算をするのかご存知でしょうか？

また例えばある和分の次数dが実数で求まった場合，これに基づいた和分データが取り出せるのでしょうか？

Rのを見ると，いきなりdを計算させ，これを使ったARFIMAの計算関数に入れるだけで，これだと状態空間表現出来て無さそうで困っています。

実数でdが出て，これを状態空間表現したARMAに掛けて，後でまたdで戻すような事がしたいのですが，こういった事は可能でしょうか？

以上宜しくご指導下さいませ。