「統計学関連なんでもあり」の過去ログ--- 045

No.17366　状態空間モデルと単位根　　【みつ】　2012/08/26(Sun) 12:34

状態空間モデルと単位根検定について，質問させてください。

時系列データの分析を行う際には，各変数について単位根検定を行わないといけないと思うのですが，状態空間モデルを利用して時変パラメータを推計した論文を何本か見たら，単位根検定を行っていませんでした（きちんとした研究者の書いた論文です）。

状態空間モデルを利用する場合，単位根検定を行わなくてもよいのでしょうか？時変係数の推定だから必要ないのだろうと納得しようと思いましたが，どうにも落ち着きません。どなたかご教示いただければ幸いです。また，これに関する説明が詳しい文献があれば，あわせてご教示ください。

ぶしつけですが，よろしくお願い申し上げます。