「統計学関連なんでもあり」の過去ログ--- 047

No.21496　パネルデータ分析におけるモデル選択について　　【田中】　2015/01/10(Sat) 11:35

パネルデータのモデルの選択方法についてお聞きたいことがあります。
統計ソフトEviewsを使用しています。

パネルデータ分析で使用するモデルとして固定効果モデルとランダム効果モデルがあります。
まずモデル選択の流れとして，固定効果モデルとpooled-OLSのどちらが有効かを選択する為にF検定を行い，その結果固定効果モデルが選択される結果となりました。
次に固定効果モデルとランダム効果モデルのどちらかを選択する為にハウスマン検定を行いました。結果はp値が1を示していました。これはランダム効果モデルを選択するべきということを示しているのでしょうか？
しかし，各モデルの計測結果を見ると固定効果モデルが最もあてはまりが良く，出来ればこのモデルを選択出来ればと思っています。。
ハウスマン検定で上記のような結果が出てしまった以上はランダム効果モデルを選択するべきなのでしょうか？
宜しくお願いします。

No.21499　Re: パネルデータ分析におけるモデル選択について　　【青木繁伸】　2015/01/11(Sun) 21:31

> これはランダム効果モデルを選択するべきということを示しているのでしょうか？

インターネットでも参照できる資料（複数）によれば，そのようですね。