「統計学関連なんでもあり」の過去ログ--- 047

No.21658　重回帰分析の多重共線性について　　【高木】　2015/05/16(Sat) 20:36

はじめまして。高木と申します。
重回帰分析を行う際に多重共線性に考慮する必要がありますが，具体的に説明変数間のrがどの程度高い変数は除外して検定すべきでしょうか？ある程度いわれている基準などがありましたらご教授下さい。宜しくお願い致します。

No.21659　Re: 重回帰分析の多重共線性について　　【青木繁伸】　2015/05/17(Sun) 17:59

> 具体的に説明変数間のrがどの程度高い変数は除外して検定すべきでしょうか

そのような基準はありません。
他の独立変数との関係なので，一番大きな相関係数が0.8でも多重共線性がない場合もある一方で，0.7でも多重共線性があるというような場合もあります。

ちゃんと VIF を計算して判断すべきでしょう。VIF が 10 を超えるような独立変数は除いたほうがよいでしょう。